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Boll通道+CCI指标双重筛选，实战源码揭秘交易新策略

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在股票交易中，寻找有效的交易策略是每个交易者的终极目标。今天，我们将探讨一种结合Boll通道和CCI指标的双重筛选交易策略，并通过实战源码来揭秘这一策略的具体应用。

Boll通道指标简介

Boll通道（Bollinger Bands）是由约翰·博尔林（John Bollinger）发明的一种技术分析工具，它由三个线组成：中轨（Bollinger Mid）、上轨（Bollinger Upper）和下轨（Bollinger Lower）。这三个线分别代表价格的标准差范围。

  • 中轨：通常是20日简单移动平均线。
  • 上轨：中轨加上两倍的标准差。
  • 下轨：中轨减去两倍的标准差。

Boll通道可以用来识别市场的支撑和阻力水平，以及价格是否超买或超卖。

CCI指标简介

CCI指标（Commodity Channel Index）是由唐纳德·兰伯特（Donald Lambert）发明的一种动量指标。CCI指标通过比较当前价格与其平均价格之间的关系，来识别超买或超卖条件。

  • 计算公式：(CCI = \frac{TP - MA}{MD} \times 100)
    • (TP)：典型价格，通常为（最高价+最低价+收盘价）/3。
    • (MA)：移动平均线。
    • (MD)：平均绝对偏差。

当CCI值大于+100时，市场可能处于超买状态；当CCI值小于-100时，市场可能处于超卖状态。

双重筛选策略

结合Boll通道和CCI指标，我们可以构建一个双重筛选的交易策略：

  1. Boll通道筛选：当价格突破Bollinger Upper时，视为超买信号；当价格跌破Bollinger Lower时，视为超卖信号。
  2. CCI指标筛选：当CCI值大于+100时，结合Bollinger Upper，视为买入信号；当CCI值小于-100时，结合Bollinger Lower，视为卖出信号。

实战源码

以下是一个基于Python的简单示例，展示了如何使用Boll通道和CCI指标进行双重筛选：

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 假设df是一个包含股票数据的DataFrame，其中包含'Close'列
# 计算Bollinger通道
df['MA'] = df['Close'].rolling(window=20).mean()
df['STD'] = df['Close'].rolling(window=20).std()
df['Upper'] = df['MA'] + 2 * df['STD']
df['Lower'] = df['MA'] - 2 * df['STD']

# 计算CCI指标
df['TP'] = (df['High'] + df['Low'] + df['Close']) / 3
df['MA'] = df['TP'].rolling(window=14).mean()
df['MD'] = df['TP'].rolling(window=14).std()
df['CCI'] = (df['TP'] - df['MA']) / df['MD'] * 100

# 双重筛选
df['Signal'] = 0
df.loc[df['CCI'] > 100 & df['Close'] > df['Upper'], 'Signal'] = 1
df.loc[df['CCI'] < -100 & df['Close'] < df['Lower'], 'Signal'] = -1

# 绘制图表
plt.figure(figsize=(14, 7))
plt.plot(df['Close'], label='Close Price')
plt.plot(df['Upper'], label='Bollinger Upper')
plt.plot(df['Lower'], label='Bollinger Lower')
plt.scatter(df[df['Signal'] == 1].index, df[df['Signal'] == 1]['Close'], color='green', label='Buy Signal')
plt.scatter(df[df['Signal'] == -1].index, df[df['Signal'] == -1]['Close'], color='red', label='Sell Signal')
plt.title('Bollinger Bands + CCI Strategy')
plt.legend()
plt.show()

总结

通过结合Boll通道和CCI指标，我们可以构建一个有效的双重筛选交易策略。在实际应用中，您可能需要根据市场情况进行调整和优化。希望本文能为您提供一些启示和帮助。

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