引言
涨停接力作为一种独特的市场现象，在股票市场中备受投资者关注。本文将深入解析涨停接力核心指标，并公开相关源码，帮助投资者更好地洞悉市场先机。
一、涨停接力概述
涨停接力是指某只股票在一段时间内连续出现涨停板，随后其他投资者跟进买入，股价继续上涨的现象。涨停接力背后通常伴随着市场情绪的推动和资金面的支持。
二、涨停接力核心指标
1. 换手率
换手率是衡量股票交易活跃度的指标，通常情况下，换手率越高，说明股票交易越活跃。在涨停接力中，高换手率意味着大量资金介入，股价上涨动力较强。
2. 成交量
成交量是衡量股票交易量的指标，涨停接力中，成交量通常会有明显放大。放大倍数越高，说明市场参与程度越高，接力可能性越大。
3. 量比
量比是指当前成交量与过去一段时间平均成交量的比值。在涨停接力中，量比通常大于1，且数值越大，说明接力意愿越强烈。
4. 平均振幅
平均振幅是指股票在一定时间内的涨跌幅平均值。涨停接力中，平均振幅通常较大，说明股价波动剧烈。
5. 跌停板次数
跌停板次数是指股票在一段时间内出现的跌停板次数。涨停接力中，跌停板次数较少，说明股票抗跌性较强。
三、涨停接力源码大公开
以下是一个简单的涨停接力指标源码示例，使用Python编写：
import tushare as ts
# 获取股票数据
def get_stock_data(stock_code):
pro = ts.pro_api('你的tushare token')
df = pro.daily(ts_code=stock_code, start_date='20210101', end_date='20210630')
return df
# 计算涨停接力指标
def calculate_relay_indicators(df):
df['换手率'] = df['volume'] / df['amount'] * 100
df['成交量'] = df['volume']
df['量比'] = df['volume'] / df['volume'].rolling(window=5).mean()
df['平均振幅'] = df['pct_chg'].mean()
df['跌停板次数'] = df['limit_down'].sum()
return df
# 主函数
def main():
stock_code = '000001' # 示例股票代码
df = get_stock_data(stock_code)
df = calculate_relay_indicators(df)
print(df)
if __name__ == '__main__':
main()
请注意，以上源码仅供参考，实际使用时需要根据具体情况进行调整。
四、总结
本文详细介绍了涨停接力核心指标及其源码，希望对投资者在市场操作中有所帮助。投资者在实际操作中，应根据自身情况和市场环境，灵活运用涨停接力指标，提高投资成功率。